?

Log in

No account? Create an account

положительный тест, или как могло бы выглядеть нефтяное эмбарго для России:

/немного запутаю вас + задачка/

Опустим геополитику (обострение в Сирии) для примера (пусть ее значение здесь минимально; почему? в т.ч. под *** ниже указано).

Есть такая штука "стресс-тест". В банковской / финансовой сфере, например, очень часто проводится. Грубо, это теоретическое создание неких негативных условий (вводных / допущений) для финансовой модели банка или системы (финансовой системы здесь) с целью посмотреть, как банк / система переживет такую ситуацию, если вдруг она случится в реальности.

Помимо всего прочего, что мы уже много раз обсуждали (в т.ч. и то, что эти санкции текущей власти в России более чем выгодны; или вы до сих пор думаете, что рубль так чисто нерезы пробросили? а нам и подставить было нечего?), есть еще другой момент. США вчера провели небольшой стресс-тест нашей экономики.

Санкции, по сути, против ОДНОЙ (говорю, одной, потому что рынок еще не всё проанализировал; пока только поверхностно) компании Дерипаски - как следствие, падение стоимости - далее маржин-коллы - нужны новые кредиты - на фоне дальнейшего падения выручки (из-за закрытия рынка США для Rusal) риски по кредитам, выданным Сбербанком - анализ рынком связанных компаний - риски для банковской системы очевидны - риски для рубля - ... рубль -10% + много-много других последствий (не для публичных записей, так как рынок еще их не осознал).

При этом цена на алюминий выросла за эти два дня почти на +10%. Понятно, почему.

Цена на нефть за эти два дня выросла на +4,5% (еще раз, рубль при этом упал на -10% на фоне растущей нефти). График нефти:



*** теперь внимание. Смотрим на сегодняшний рынок (на текущий момент). Цена на акции:

  • Мечел +12%;

  • Северсталь +9%;

  • Лукойл +8%;

  • НЛМК +8%;

  • Сургутнефтегаз +7%;

  • Газпром +5%.

При этом цены на многие акции выше, чем перед началом падения в понедельник. Даже Сбербанк начал восстанавливаться немного (хотя, утром падал на 10% почти). Но рубль как упал на -4% утром, пока так и стоит там (хотя, многие акции сильно отросли). Ничего не странно? Вот вам еще одна задачка.

А теперь вернемся к стресс-тесту. Представьте, что будет, если завтра "потестят" еще какую-то компанию, настолько сильно завязанную в экономике России (на залоги, репо ...). А если целую отрасль? Как вы думаете, что будет? А могут целую отрасль? С/х, например, могут? А нефтяную отрасль? А это выгодно? Что это даст? Нам / им.

_
Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно, поставьте приложение Telegram и присоединяйтесь к нашему новому каналу - http://t.me/ecworld - заходите и обязательно нажимайте внизу канала кнопку JOIN.


Comments

Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно...
Понимать то мы хотим, только вопросов без ответов всё больше :)
Тоже наблюдаю за ростом перечисленных компаний, пытаюсь анализировать, по идее инвесторы должны массово уходить со всех российских рынков... Рубль думаю продолжит снижение, это выгодно действующей власти.
1. Сбер: сократился на два порядка объем внебиржевых торгов

Edited at 2018-04-10 02:28 pm (UTC)
а как доступ получить к скрытым записям?
1) принять участие в конкурсе автора и дать верный ответ (сегодня истекает такой конкурс, посмотрите последние записи блога)
2) периодически автор объявляет сбор заявок на подписку и выбирает исходя из ему одному известных критериев :)
3) если помогаете детям/пожертвования на сумму более 100к, то пишете ЛС с подтверждением. Вроде все возможные варианты перечислил
Извините, я начинающий, и я запутан. Очевидно, что всё это странно. Пытаюсь хоть немного глубже понять.
И вот вы обратили внимание на резкий отскок вверх ряда наших голубых фишек. На одном форуме трейдеров я видел предположение, что это некие СВОИ сами же их откупают. Просто передаю мысль оттуда, сам не могу даже оценить ее адекватность.
"истина где-то рядом"

сбер подагревает

Им - выгодно в определенных сферах при определенных условиях. Нам в текущей парадигме -выгодно.
При эмбарго просыпаемся утром в новой реальности. С рублем 150-250 и т.д. Зато можно поднимать зарплаты бюджетникам.
А кушать в этой новой реальности будем крапиву и одуванчики.

Если протестирую хотя бы роснефть, ржд или газпром, доллар по 64 нам будет сниться.

Может быть американцы загоняют нас в угол, чтобы потом было относительно чего торговаться, когда начнётся глобальный торг по Северной Корее.

Если произойдёт де-нуклеаризация КНДР под гарантии КНР, то следующими будем мы. Прецедент.
Вы так говорите "прецедент", как будто в истории
уже не было страны с ядерным оружием, которая
полностью от него отказалась. ;)
Нефтяную отрасль протестировать интересная мысль. Судя по графику нефти марки Brent, цена вполне может сходить в диапазон 95-97 или даже 110-115. Цена на газ может иметь противоположную тенденцию. Все ИМХО. И если по шаблону с Русалом отсечь наших нефтедобытчиков. Жесткий тест получится.
Какую отрасль не возьми
Нам выгодно - падение рубля, политика осажденной крепости
Им выгодно - рост цен по этой отрасли, увеличение прибыли.
Win-win, так сказать )

Экспортеров поддержали ;)

А что, если ситуация позволила создать "окно" для входа в акции тем самым забугорным миллиардам долларов, которые власти обещали "приютить" в РФ? Или же своим инсайдерам?

Продаем доллары по 61-63, и тут же берём газпром по 133. Две недели назад это могло бы показаться сказкой)

На ММВБ 9 апреля рекордный объём торгов за всю историю биржи.

А то, что рубль ещё 62-63, говорит о том, что "дверь" ещё открыта)

Edited at 2018-04-10 11:45 pm (UTC)
Но рубль как упал на -4% утром, пока так и стоит там (хотя, многие акции сильно отросли). Ничего не странно? Вот вам еще одна задачка.

Акции то отросли, а вот RGBI упал на 2 пункта, еще сильнее, чем в предыдущий день... продажи на рынке ОФЗ продолжились
А если целую отрасль? Как вы думаете, что будет? А могут целую отрасль? С/х, например, могут? А нефтяную отрасль? А это выгодно? Что это даст? Нам / им.

Очевидно, что эмбарго на поставки нефти из России невыгодно для стран ОЭСР, которые покупают около 90% от всех экспортных поставок из России. Свободные мощности ОПЕК не смогут восполнить дефицит. Штаты, которые активно наращивают добычу, наоборот были заинтересованы в появлении новых рынков и росте цен, которые бы поддержали добычу сланцевой нефти. Хотя нужно учитывать, что рынок Китая и Индии останется открытым для российской нефти, что окажет компенсационный эффект на цены.Вообщем без резолюции ООН не обойтись, а это невозможно по понятным причинам.

Относительно с/х сложно сказать. Наиболее ощутимый удар мог бы быть нанесен по поставкам пшеницы на внешние рынки, но Россия в основном отгружает странам третьего мира.

При этом цены на многие акции выше, чем перед началом п

Когда рубль падает, растут акции экспортеров.

May 2018

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Powered by LiveJournal.com