?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Фьючерс РТС:

Набрали фьючерса РТС (мартовский) со средней 129.400 в лонг.
100% позиции.

Comments

( 8 comments — Leave a comment )
elysium_p
Jan. 30th, 2014 10:46 am (UTC)
уже нервов не хватает) страшно, думаю закрыть все на@ или держать еще :)
ecworld
Jan. 30th, 2014 01:00 pm (UTC)
да, я сам в шоке :)
хорошие движения всегда добавляют эмоций :)
elysium_p
Jan. 30th, 2014 01:39 pm (UTC)
у меня просто путы проданы, стренгл. да еще и при вол. 18-19 сейчас 24 а был 27
устал уже дельту выравнивать (
надеюсь как-то выплыву
ecworld
Jan. 30th, 2014 01:57 pm (UTC)
я всё равно в этом ничего не понимаю. но, если нормальным языком объяснишь, буду благодарен :)
elysium_p
Feb. 6th, 2014 07:32 pm (UTC)
легко)
продаешь путы и колы глубоко вне денег (OTM - Out of the money), на 2-3 страйка от центра например (иногда на 4), я продаю на два стандартных отклонения с учетом волатильности. Опцион имеет греки, дельта, тета, гамма... тета показывает временной распад, за 30 дней примерно, до экспирации тета приобретает экспоненциальную скорость распада. на фРТС цена опциона в пунктах и тета там приличная всегда, она тоже в пунктах. Если открыть график опциона, то можно увидеть что его цена со временем стремиться к нулю. Это своего рода шорт инструмента, который всегда дешевеет. 50% всех опционов сгарает к экспирации. Т.е. продаешь колл и путт например сейчас, на высокой волатильности еще, к примеру колл 145 и пут 120 март и кладешь в карман 650 и 730 пунктов с каждого опц. соответственно, при условии, что экспирация пройдет в диапазоне 145 000 до 120 000 по фРТС. Пару дней назад они оба стоили много больше 1000 пунктов, когда волатильность была около 27. т.е. уже за неск. дней они оба потеряли в цене и за счет теты и за счет падения волатильности.
если есть вопросы задавай :)
elysium_p
Feb. 6th, 2014 07:36 pm (UTC)
до экспирации можно не ждать разумеется и откупить шорт раньше. если ожидание, что на рынке будет консолидация без какого либо выраженного тренда, то стренгл (short PUT OTM + short CALL OTM), если тренд ждешь то уже ждугие стратегии могут быть.
ecworld
Feb. 7th, 2014 08:58 am (UTC)
о! на выходных еще раз вчитаюсь в написанное. тогда и вопросы будут :) спасибо.
ecworld
Jan. 30th, 2014 01:51 pm (UTC)
131.400 - в среднем раздали.
прибыль 2.000 пунктов на 100% позы.
пока без позы.
( 8 comments — Leave a comment )

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner