?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Немного скорректировал свои позиции на рынке около 18:00 (ссылка):

продал 140-ые путы по 2000; профит +42%;
откупил шорт ri по 140500; профит +3000 п;
продал 135-ые путы по 750 отдал; профит +50%;
остались 130ые путы и доллар-рубль.
добавил немного 145ых колов по 360.

Почему пока закрыта большая часть шорта по ri? Вот причины:

1. сильно вырос VIX  -  часто сигнализирующей о приближении момента с проторговой с широкими границами;
2. индекс доллара не пошел сильно выше;
3. рубль не ослабляется, то есть доллар-рубль не растет вслед за dxy;
4. ri в третий раз подошел к наклонной на дневках и снова на большом объеме (это уже больше относится к тому, почему я немного колов взял); см. графики ниже:

riz2

riz22

Обычно последнее время такие сильные уровни / наклонные пробиваются раза с 4-го. При невыполнении условия от этого уровня идет обратное движение. Пока встали. Хорошо бы потестить 142500, чтобы было приятнее пробивать 140000. Либо уже отскакивать. По-прежнему жду движение в 25.000 пунктов по ri (ссылка) в ближайшее время. Думаю, что вниз. Но рынок покажет.

Оставшиеся позы:

лонг 130-ые путы по 160 (ссылка, в комментариях); небольшой объем;
лонг 145-ые колы по 360
(ссылка, в комментариях); небольшой объем;
лонг доллар-рубль от 31170 (ссылка); стандартный объем.

Tags:

Comments

neugadal
Dec. 5th, 2012 06:35 am (UTC)
как оцениваете: какова вероятность что экспирация будет ниже 145000 ?
ecworld
Dec. 5th, 2012 08:53 am (UTC)
судя по путам, я ставлю на "ниже 135" :)

если рынок завтра после 19:30 будет не выше 149.300, то к экспирации он будет ниже 145.000.
neugadal
Dec. 5th, 2012 09:35 am (UTC)
"судя по путам" - вижу в них откупили 10 тысяч проданных (ОИ сократился на 20 тыс.)... это указывает что пойдём туда?... не могу понять логику.
ecworld
Dec. 5th, 2012 09:45 am (UTC)
не обязательно. поскольку:

1. не все горят желанием к экспирации подходить в опционах;
2. потребовалась ликвидность туда, где roi будет выше (здесь плюнули на профит в 1 млн. рублей при выходе опционов в 0 к экспирации);
3. etc.

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

April 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner