October 1st, 2010

ri

Закрыл 25% лонга по ri на 151.980. В 150 пп ниже поставил стоп еще на 25% лонга. Отстоял около двух недель: сначала пережидая убытки, затем ожидая прибыль. Итого 3600 пп по ri в плюс.

25%-ое закрытие и стоп еще на 25% позы связаны с ожиданием возможного небольшого отката перед выходом статистики в 16:30 и желанием немного поспекулировать на не такой уже ритмичной волатильности (две недели не лез, чтобы не повылетать на стопах). Есть еще одна причина сокращения позы  -  пора начинать шортить золото (а для этого нужны доп. средства, без последних плечей и использования вариационки).

ri / российский фондовый рынок

Реализован прогноз от 15 сентября (ссылка): крупняк начал заходить в декабрьский фьючерс (RIZ0) около 149.750 - 150.550 (первая порция) и чуть выше 151.000 (вторая порция). На уровнях 147.900 - 149.000 (на сливе мелких спекулей) шел небольшой заход порциями по 500 контрактов (осторожно, ибо управляющие многих фондов / УК ждали от амеров обвала в конце сентября и не верили в рост рынка).

Таким образом, движение к 160.000 будет продолжено с описанными ранее коррекциями. Лучшая стратегия сейчас: держать 50% позы / средств до 160.000 + остальными 50% средств спекулировать на волатильности, которая будет более выраженная, но не такая динамичная как последние две недели сентября.

Исполнение
прогноза: