?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

туда же:

В продолжение темы ...

Давно такого не было, чтобы опционы росли в 100 раз.



Comments

tribute_penny
Apr. 21st, 2016 09:50 am (UTC)
Кто-то написал в предыдущем посте про рост в 40 раз, что мол там объемов не было
Свеча показывает наоборот гораздо большие объемы по сравнению с обычными, за час оборот составил 9 030 контрактов, причем в самом начале сессии 85ый страйк был на деньгах, а 90ый вообще как бы.
Ну что сказать... Было бы несколько тысяч лишних - я бы купил таких лотереек, сейчас у 97,5ого страйка (примерно на 4000 пунктов выше рынка) дельта 0,01, т.е. фактически это беспроигрышная лотерея и тэта на порядок меньше чем, у опционов на деньгах.
Единственный минус - если бы индекс ушел еще ниже, они стали бы еще больше не в деньгах, как следствие - ликвидность

Edited at 2016-04-21 09:53 am (UTC)
ecworld
Apr. 21st, 2016 10:00 am (UTC)
надо не забывать, что в опционах объемы зачастую "для своих". если просто кинуть по стакану мне или Вам объемом - промахнемся)

роботы быстро убирают заявки (хотя даже при, казалось бы, пустом стакане там стоят как "айсберги").
tribute_penny
Apr. 21st, 2016 10:31 am (UTC)
Я читал статью где Даймон хвастался тем, что в J.P. айтишников больше чем в Microsoft и Google. Он там говорит что low latency (малая задержка) уже не актуальна, их специалисты работают над Ultra Low Latency. Непонятно, это провода что ли из сверхпроводника в жидком азоте лежат? Законы физики не изменить
mitrych55
Apr. 21st, 2016 10:42 am (UTC)
это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого в д
или черного=когда покупают путы

я вот не любитель лотереек

как пример-тут же в блоге автор пару раз покупал путы лотерейные на прошлых экспирах-и на них поднимал бабло
в паре случаев я делал как раз наоборот))продавал то что покупал автор блога
При этом он поднимал бабло на увеличении стоимости лотереек,фиксируя их,а я поднимал бабло на том,что их премии обнулялись и эти путы не стоили вообще ни копейки))
Понимаете о чем я?)
mitrych55
Apr. 21st, 2016 10:45 am (UTC)
Re: это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого
с другой стороны,пару лет назад я перед каким то заседанием фрс взял колов на индекс ртс
причем если не ошибаюсь,митинг был в четверг,а экспир у нас в понедельник
на выходе счет поднялся раз в 15)))
правда там сумма была небольшая

обратное кстати встречалось гораздо чаще
tribute_penny
Apr. 21st, 2016 10:59 am (UTC)
Re: это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого
Не знаю... Продажа путов... Если рынок начинает падать - против тебя идет и рынок и волатильность. Если только захеджироваться со всех сторон и зарабатывать на распаде ближе к экспирации, когда тэта растёт...
Интересно узнать отношение Дениса. Он сам опционы продает?
Как говорил Михаил Чекулаев: не продавай родину, маму и опционы
ecworld
Apr. 21st, 2016 11:19 am (UTC)
Re: это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого
Просто (без других поз) и направлено можно продавать опционы только, если у тебя есть 100% инсайд. Поэтому я никогда этого не делаю.

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner