?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

туда же:

В продолжение темы ...

Давно такого не было, чтобы опционы росли в 100 раз.



Comments

( 24 comments — Leave a comment )
aom77
Apr. 21st, 2016 04:42 am (UTC)
ЖАЛЬ
Жаль только что от вас сигналов нет - только намеки и постфактум - я же говорил.
Для пиара подходит - для серьезной работы увы.
da_krasnov
Apr. 21st, 2016 04:44 am (UTC)
Re: ЖАЛЬ
серьезная работа это же должно быть бесплатно, правда? ) это же ИНТЕРНЕТ!

Edited at 2016-04-21 07:44 am (UTC)
aom77
Apr. 21st, 2016 04:50 am (UTC)
Re: ЖАЛЬ
Господь с вами, почему же бесплатно. Я плачу за подписку на сигналы - в этом то и проблема. что денег не жалко, жалко времени на чтение около рынка.
da_krasnov
Apr. 21st, 2016 04:56 am (UTC)
Re: ЖАЛЬ
подписка у автора блога?
ecworld
Apr. 21st, 2016 05:18 am (UTC)
Re: ЖАЛЬ
У нас за вранье - бан. Отвесить?
ecworld
Apr. 21st, 2016 05:19 am (UTC)
Или тэгами трейдинг, опцион и т.д. научитесь пользоваться?
ramzes_nn
Apr. 21st, 2016 05:03 am (UTC)
Кто понимает в опционах, - объясните плиз. Что это означает для рынка - рост в 100 раз коллов и падение в Х раз путов? Это ожидание чего?
ecworld
Apr. 21st, 2016 05:20 am (UTC)
"Ожидание", что к экспирации фьючерс ртс будет выше 90. Сильно выше.
(Deleted comment)
ecworld
Apr. 21st, 2016 06:05 am (UTC)
нет.
viktorundo
Apr. 21st, 2016 07:32 am (UTC)
Денис, а на пик эйфории не похоже?
По моим индикаторам отсюда должны вниз до середины мая пойти.
mitrych55
Apr. 21st, 2016 07:39 am (UTC)
хм..
по моему в данном случае премии просто шли за рынком,ибо экспир сегодня
из этого графика просто легко можно понять динамику базового актива
tribute_penny
Apr. 21st, 2016 06:50 am (UTC)
Кто-то написал в предыдущем посте про рост в 40 раз, что мол там объемов не было
Свеча показывает наоборот гораздо большие объемы по сравнению с обычными, за час оборот составил 9 030 контрактов, причем в самом начале сессии 85ый страйк был на деньгах, а 90ый вообще как бы.
Ну что сказать... Было бы несколько тысяч лишних - я бы купил таких лотереек, сейчас у 97,5ого страйка (примерно на 4000 пунктов выше рынка) дельта 0,01, т.е. фактически это беспроигрышная лотерея и тэта на порядок меньше чем, у опционов на деньгах.
Единственный минус - если бы индекс ушел еще ниже, они стали бы еще больше не в деньгах, как следствие - ликвидность

Edited at 2016-04-21 09:53 am (UTC)
ecworld
Apr. 21st, 2016 07:00 am (UTC)
надо не забывать, что в опционах объемы зачастую "для своих". если просто кинуть по стакану мне или Вам объемом - промахнемся)

роботы быстро убирают заявки (хотя даже при, казалось бы, пустом стакане там стоят как "айсберги").
tribute_penny
Apr. 21st, 2016 07:31 am (UTC)
Я читал статью где Даймон хвастался тем, что в J.P. айтишников больше чем в Microsoft и Google. Он там говорит что low latency (малая задержка) уже не актуальна, их специалисты работают над Ultra Low Latency. Непонятно, это провода что ли из сверхпроводника в жидком азоте лежат? Законы физики не изменить
mitrych55
Apr. 21st, 2016 07:42 am (UTC)
это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого в д
или черного=когда покупают путы

я вот не любитель лотереек

как пример-тут же в блоге автор пару раз покупал путы лотерейные на прошлых экспирах-и на них поднимал бабло
в паре случаев я делал как раз наоборот))продавал то что покупал автор блога
При этом он поднимал бабло на увеличении стоимости лотереек,фиксируя их,а я поднимал бабло на том,что их премии обнулялись и эти путы не стоили вообще ни копейки))
Понимаете о чем я?)
mitrych55
Apr. 21st, 2016 07:45 am (UTC)
Re: это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого
с другой стороны,пару лет назад я перед каким то заседанием фрс взял колов на индекс ртс
причем если не ошибаюсь,митинг был в четверг,а экспир у нас в понедельник
на выходе счет поднялся раз в 15)))
правда там сумма была небольшая

обратное кстати встречалось гораздо чаще
tribute_penny
Apr. 21st, 2016 07:59 am (UTC)
Re: это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого
Не знаю... Продажа путов... Если рынок начинает падать - против тебя идет и рынок и волатильность. Если только захеджироваться со всех сторон и зарабатывать на распаде ближе к экспирации, когда тэта растёт...
Интересно узнать отношение Дениса. Он сам опционы продает?
Как говорил Михаил Чекулаев: не продавай родину, маму и опционы
ecworld
Apr. 21st, 2016 08:19 am (UTC)
Re: это не лотерея,но возможная ставка на лебедя(белого
Просто (без других поз) и направлено можно продавать опционы только, если у тебя есть 100% инсайд. Поэтому я никогда этого не делаю.
mitrych55
Apr. 21st, 2016 07:37 am (UTC)
опционы могут расти в 100 раз,и могут падать в ноль
по моему это очевидно любому торгующему)
из того же графика видно,что эти колы можно было взять по 1000..продать потом по 3000 и выше..или купить по 3000 и выше и получить потом ниже 500..

с другой стороны представьте-сколько стоили путы 85000 в понедельник,к примеру
кто то их купил
и сколько они стоят сейчас-ноль
то бишь весь капитал забитый в условный опцион-испарился в ноль

рассматривать эти графики как потенциальный вариант удесятерения?поверьте-90 проц просто сливаются на них
tribute_penny
Apr. 21st, 2016 07:52 am (UTC)
Re: опционы могут расти в 100 раз,и могут падать в ноль
Если я правильно понимаю идеологию Дениса, то он не агитирует покупать опционы с дельтой 0,5 и сидеть в них 2-3 недели. Ежу понятно, что даже если не будет движений против вас, то он распадется и вы в любом случае потеряете.
Во-вторых вы сейчас покупаете на весь свой депозит, например 100тыр грубо говоря 40 с чем-то контрактов 92,5го страйка по 2.600. Каждый контракт дает вам право на 1 фьючерсный контракт, который в свою очередь дает возможность купить 100 индексов. Так вот изначально если бы у вас хватало денег на 100 индексов, то один опцион и покупайте, а не 45. И то это будет риск, а то что вы описываете - это даже не рулетка, в казино хотя бы известно, что там математическое ожидание отрицательное, а тут...
mitrych55
Apr. 21st, 2016 07:57 am (UTC)
Re: опционы могут расти в 100 раз,и могут падать в ноль
это я все понимаю..речь то о другом вообще
не люблю графики постфактум опционов
типа вот здесь можно было купить и заработать в 10-50-100 раз
речь не идет о том сколько мы их берем,какая доля в портфеле,сколько нужно предусмотреть ГО при подаче заявления на экспирацию(тем более что опционы истекают сегодня,и нет смысла экспирировать опцион,который уже будет вне денег)

я просто давно на рынке,плохо воспринимаю посты про возможности удесятерений)если бы так было просто все)
mitrych55
Apr. 21st, 2016 08:00 am (UTC)
Re: опционы могут расти в 100 раз,и могут падать в ноль
и опять же,как правило голый опцион покупают только гусары
позицию нужно нейтралить
и ее нейтралят профессионалы
так что ..к примеру,купившие 90 колы по 500 в такой диспозиции может и заработали,но только процентов 20)
я бы например купив колов по 500 начал бы от 91 шортить Ри..
ecworld
Apr. 21st, 2016 08:14 am (UTC)
Re: опционы могут расти в 100 раз,и могут падать в ноль
К сожалению, люди не понимают, что на 100к можно брать только 1 опцион. Именно поэтому позавчера в третий раз и уже другими словами с примером написал пост про плечи. Как торговать, чтоьы не допускать плечо > 1.

Людям, к сож., нужно сразу на всё залиться, пропустить профит в 20-30% и закрыться с огромным убытком.
ecworld
Apr. 21st, 2016 08:16 am (UTC)
99% физиков сливаются в прямых покупках / продажах опционов.
( 24 comments — Leave a comment )

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

April 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner