?

Log in

No account? Create an account

Математическое ожидание на рынке:

Несколько раз видел, как трейдеры выкладывали статистику, в какое время торги наиболее активны, в какие дни или месяцы рынок "чаще" растет или падает и т.п. В конечном итоге обратил внимание, что многие измеряют движения рынка в абсолютных значениях, пунктах или процентах роста / падения.

Ради интереса взял данные по фьючерсу на индекс РТС (ri) с 1 января 2008 года по настоящий момент (минус фьючерса  -  вопрос склеивания). Тайм-фрейм 10 минут; меньше брать смысла не имеет, больше  -  будет "экстраполированием" результатов по 10-минуткам. По каждому тайм-фрейму (с 10:00 до 23:40) рассчитал результат
(рост или падение) в пунктах  -  и затем сложил данные по каждому тайм-фрейму за всё время наблюдения  -  и увидел ...

... что в течение дня есть периоды (10-минутные), когда рынок за весь период наблюдения показывает в конкретное время (определенная 10-минутка) очень активный рост или падение. Напр., если сложить движения рынка в период 18:00 - 18:10 ежедневно за весь период наблюдения, то получается, что суммарное движение рынка составило около -48.000 пунктов ri, что заметно хуже любых других периодов в течение дня. И таких "выделяющихся" из всего дня периодов много; некоторые с большим абсолютным ростом, некоторые (как в 18:00)  -  с падением. Казалось бы, бери таблицу и пользуйся
"мат. ожиданием", подтвержденным длительным периодом наблюдения. :)

Затем я просчитал, сколько раз за всё время наблюдения в конкретный период времени (в конкретную 10-минутку) рынок растет и сколько раз падает. Рассчитал, как часто рынок в это время рос и как часто падал. Вот эти относительные данные и есть реальное математическое ожидание :) для прошедшего (наблюдаемого) периода времени. 

Результаты представлены в таблице ниже. Комментировать не буду. Думаю, многие любители рыночной статистики и граалей :) разочаруются.

(первый столбец - "10-минутный бар" представлен без в формате час|минута|секуда; то есть 100000 читать как 10:00:00, что показывает информацию о баре в период 10:00 - 10:10)



P.S. На время до 11:00 можно не смотреть. Потому что во-первых, за период наблюдения менялся график работы биржи, торги на срочке открывались и в 10:00, и в 10:30. Во-вторых, гэп на открытии отыграть всё равно не возможно.

Comments

шрифт: проверка на остроту зрения)

Посты интересные, но глаз очень напрягается читать. Подумайте о близоруких)
привет. можно, удерживая CTRL, прокрутить колесо мыши вверх. ;) или вниз.
Спасибо. Совсем позабыл про такую фишку)
:)
спасибо за труды.
ну а равновероятные сценарии для каждой 10-минутки понятны: рынок ведь цикличен, за ростом следует падение, а за падением - рост :)
тоже самое, если взять дневку любого инструмента (не подверженного банкротству в исследуемый период:)) , количество дней, где закрытие было положительным и отрицательным будет примерно поровну на достаточно большом интервале.
ты прав, это, вроде бы, очевидно, только люди всё равно продолжают искать "грааль".

возможно, кому-то информация будет полезна.

July 2018

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Tags

Powered by LiveJournal.com