нефтерубль:
За 4 с небольшим торговых сессии, с момента, как я снова рекомендовал покупать рублевую бочку, ее стоимость выросла более чем на 5%.
В преддверии выступления В. Путина и потенциальной встречи нефтепроизводителей в Дохе, рекомендую здесь усилить позицию ЛОНГ и докупиться. Стоп поставить в безубыток позиции минус 0,5% (закрытие хотя бы двух часовиков ниже). Если прибыль будет расти, то оставить позу до конца месяца. Если признаков разворота не будет, то до середины - конца мая.
Корреляция связанных инструментов нефти, доллар и нефтерубля есть здесь.
В преддверии выступления В. Путина и потенциальной встречи нефтепроизводителей в Дохе, рекомендую здесь усилить позицию ЛОНГ и докупиться. Стоп поставить в безубыток позиции минус 0,5% (закрытие хотя бы двух часовиков ниже). Если прибыль будет расти, то оставить позу до конца месяца. Если признаков разворота не будет, то до середины - конца мая.
Корреляция связанных инструментов нефти, доллар и нефтерубля есть здесь.
Полагаю, что:
1. встреча в Дохе ничем не закончится;
2. брент к концу апреля - началу мая около $30;
3. ЦБ начнет менять избыточную ликвидность банков на ОФЗ.
А кто как видит ситуацию по этим пунктам?
Сейчас пока в силе наш старый вариант 3 с максимальной точкой 48. Но в перспективе неск месяцев тренд вниз сохранится.
Что будет с рублем теперь сложно сказать. Короткий промежуток с кучей событий. Нефть против выборов в госдуму + до президентских еще есть запас (и надежда). Плюс в конце года выборы в штатах. Ну, и слухи про вариант с эмиссией для пополнения бюджета.
Edited at 2016-04-08 10:36 am (UTC)
сегодня особенно видно, что при росте нефти, доллар неохотно падает, а при мин снижении нефти, доллар отыгрывается
но гораздо интереснее ведет себя евро-нефть, как ранее вы писали
евро-нефть выросла на +23%.
Может тогда имеет смысл публиковать и график евро-нефти? 😉 (корреляция)
П.с. смотрю записи рбк января-февраля, беседы с демурой, забавно
А что происходит со Сбербанком?
Edited at 2016-04-08 05:33 pm (UTC)
Еще раз для тугодумов можно?
Надо покупать одинаковое количество фьючерсов в штуках, на одинаковую сумму или еще по какому-то принципу?
Потому что ГО для Si-06.16 и BR-06.16 (например) немножко отличаются. В любом учебнике по деривативам написано, что фьючерсом на индекс надо хеджировать пропорционально бете. А тут?