?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Поскольку в личных сообщениях и почте появилось множество вопросов по опционам, подытожу завершение этой торговой недели и работы с опционами отдельным постом.

Вчера утром говорили о том, что вот-вот усилится падение рынка (ссылка): У РТС сегодня-завтра последний шанс, чтобы одной свечой отскочить в 73.000-74.000 и закрыть день там. Если нет, то зальют очень сильно. Жду в шорте.

А вечером обсудили (ссылка) рост, наметившийся к концу дневной торговой сессии:

обычно такой шортокрыл на вечерке заканчивается заливным на следующий день. купил путы подальше (с потенциалом побольше):
put 67,5 ~800
put 65 ~350


Как видим сегодня, очередная "продажа дна" меньшинством  -  оказалась единственно прибыльной стратегией. Заливное на рынке. К моменту написания данного поста фьючерс на индекс РТС упал на ~6%, главный индекс страны ММВБ на ~4%, акции голубых фишек на ~4-4,5%. Поэтому путы снова выросли в разы:

Я, конечно, рановато продал 80% ранее набранной позы (со средней ценой):

put 67,5 ~1900, прибыль +140%,
put 65 ~850, прибыль +145%.


С учетом докупленного утром получилось так (put 65, put 67.5, put 70 ниже на графиках). На собранном принтскрине из терминала как раз хорошо видно, что при движении рынка (ММВБ, РТС) на несколько пунктов вниз (об этом написано выше)  -  производные от них инструменты (деривативы), в частности  -  путы на фьючерс на индекс РТС, растут в разы:



Как в течение дня растут и падают опционы на фьючрс РТС (март 2016), можно увидеть здесь (зеленым и красным цветом): http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.16

В итоге я оставил только 20% позы. Но докупил еще более дальние путы:

put 62.5 ~230,
put 60 ~130.


Кратко, почему я покупал путы все эти дни, начиная с праздников, и сегодня:

1. технически (если смотреть на дневной график) рынок готовился к падению;
2. рублевые цены российских компаний сильно завышены: нормальной считается рублевая переоценка (рост стоимости) компаний в ситуации, когда происходит девальвация (и рост) ДОХОДОВ компании / населения, но мы имеем пока лишь девальвацию РАСХОДОВ (если можно так выразится); поэтому текущую стоимость акций российских компаний в рублях я считаю несправедливой; если начнется гипер, да  -  акции начнут переоцениваться и "расти" в старых деньгах;
3. сейчас всем участникам рынка нужен кэш, чтобы пережить тяжелые времена; поэтому от бумаг будут избавляться, то есть будут продавать их;
4. нефть, китайский фондовый рынок и американский фоновый рынок падают без остановки, в т.ч. сегодня падают с самого утра;
5. пра-во расписалось в том, что ждет усиления кризиса и главный человек в стране четко указал, кого он видит крайним в сложившейся ситуации; то есть по сути подтвердил, что нас ждет ухудшение ситуации;
6. (если смотреть на "вчера") рубль еще не начинал свое финальное падение к доллару (вчера он торговался по 76), оно только впереди;
7. набираемые участниками позы в дальних путах подсказывали нам, что инсайдеры готовятся к сквизу вниз. Сегодня с нуля набрали объемы еще более дальние страйки: 62,5 и 60. То есть участники рынка закладываются на еще более сильное падение в начале следующей недели;
8. остальные причины есть в предыдущих постах.

Есть ощущение, что именно в эти выходные произойдет "перестановка" курса доллара. Если мы, конечно, сильнее не разожжем БВ.

И еще раз, этот год  -  год опционов. Ожидания на этот год можно найти по ссылкам в этой записи.

_
P.S. Самое главное: торговать направленные позы в опционах можно только имея немалые деньги на счете и принимая как следствие на себя небольшой риск к размеру депозита (например, при счете 1 млн. рублей  -  покупать на 10 тыс. рублей, на мой взгляд, это оправдано; при падении стоимости опциона на 20%, вы теряете 0,2% от депозита; при этом на хорошем движении можно заработать 0,4-2%). На сегодняшнем российском рынке это самый рисковый инструмент. Лезть в него можно, только имея за спиной большой опыт и понимание рынка. А еще лучше  -  инсайдерскую информацию :) Шучу :)

Comments

( 44 comments — Leave a comment )
ejjik
Jan. 15th, 2016 01:12 pm (UTC)
Тебе какой-нибудь it-инвест скоро премия выдаст. За раскручивание опционов :)
Хотя с такой точностью ( твой пост про шорт был день-в-день) опционы не нужны. И фьючей хватило бы.
ecworld
Jan. 15th, 2016 01:19 pm (UTC)
да, пора уже постучаться к Сергею Васильеву :)
(no subject) - ejjik - Jan. 15th, 2016 01:52 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Jan. 15th, 2016 01:54 pm (UTC) - Expand
hot1970
Jan. 15th, 2016 01:49 pm (UTC)
так ты вроде взрывного роста фр рынка рф ждал ? Там геп незакрытый вверху остался - когда его закроем ? весной ?
ecworld
Jan. 15th, 2016 01:55 pm (UTC)
вроде, в каждом посте пишу ШОРТ = продавать.
ты меня с кем-то путаешь.
(no subject) - hot1970 - Jan. 15th, 2016 02:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Jan. 15th, 2016 02:03 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hot1970 - Jan. 15th, 2016 02:05 pm (UTC) - Expand
ecworld
Jan. 15th, 2016 01:54 pm (UTC)
16:50:

fRTS -7.2%
ММВБ -4,8%
Сбербанк -6,6%
Газпром -4,3%
Лукойл -6,5%
ГМК -4,8%
ecworld
Jan. 15th, 2016 02:00 pm (UTC)
кому я там вчера вечером сказал евро купить, а не нефть? купили евро?

евро +2,5%,
нефть -4%.
m_rayfox
Jan. 15th, 2016 02:08 pm (UTC)
Еще раз благодарю за то, что отговорил покупать нефть. Мы с другом торгуем. Он нефтью в рублях, фьючерсами, ну а я не особо силен в спекуляционных стратегиях. Собственно от него и озвучил вопрос. Но у него порядочное количество рублей осталось не запарковано в валюту, сколько я ему ни говорил, что валюта для простого человека в нашей стране это единсвтенный инструмент сохранения средств. Не верил до последнего. Вот сидит сейчас и спрашивает, что теперь делать со всеми этими рублями. Ибо убыток поймал уже приличный, нефть в рублях он покупал еще по 2800.

Edited at 2016-01-15 02:08 pm (UTC)
(no subject) - ecworld - Jan. 15th, 2016 03:14 pm (UTC) - Expand
stanislavmg
Jan. 15th, 2016 02:00 pm (UTC)
2. это в мой огород прилетело? :)
5. правительство расписалось в своей недееспособности.
6. Рубль вообще удивляет своей устойчивостью. Уже за 100 должен быть. Насчет перестановки-нет смысла. Это не сделает погоды бюджету. Прибыли слишком малы. ИМХО.
ecworld
Jan. 15th, 2016 02:05 pm (UTC)
прибыль закроет дыру. математически ровно. по факту пополам. ибо инфл.

2 - да, в Ваш :)
(no subject) - stanislavmg - Jan. 15th, 2016 03:21 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Jan. 15th, 2016 03:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - stanislavmg - Jan. 15th, 2016 04:08 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Jan. 15th, 2016 04:11 pm (UTC) - Expand
(no subject) - stanislavmg - Jan. 15th, 2016 04:28 pm (UTC) - Expand
ecworld
Jan. 15th, 2016 04:08 pm (UTC)
Дим, что там по ссылке? :)
(no subject) - botsman - Jan. 15th, 2016 06:11 pm (UTC) - Expand
nov2009
Jan. 15th, 2016 04:12 pm (UTC)
Попадания в яблочко. Денис, ты сам себе веришь? Головокружения не случаются?
Но Разгуляй гуляет в противофазе...
ecworld
Jan. 15th, 2016 04:17 pm (UTC)
пока верю (если на принтскрин посмотришь) :)

головокружения от чего? что профит в процентах от депозита чуть больше обычного? :)

забыл я про Разгуляй) какие там новости?

Edited at 2016-01-15 04:18 pm (UTC)
(no subject) - nov2009 - Jan. 15th, 2016 04:35 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Jan. 16th, 2016 10:36 am (UTC) - Expand
(no subject) - nov2009 - Jan. 16th, 2016 11:11 am (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Jan. 16th, 2016 11:24 am (UTC) - Expand
gosutrader
Jan. 15th, 2016 05:00 pm (UTC)
А Вы торгуете на западных биржах?
Через западных брокеров?
Почему?
ecworld
Jan. 15th, 2016 05:47 pm (UTC)
Почему - что?
(no subject) - gosutrader - Jan. 15th, 2016 07:27 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(Anonymous)
Jan. 16th, 2016 07:37 am (UTC)
Беларус
Денис (если я не путаю), Вы как-то писали о желании провести образовательную лекцию и вопрос был о помещении... а как вам формат вебинаров? Я бы с удовольствием послушал и не один вебинар, и приятелей бы подтягивал... чтобы люди привыкали мыслить, пусть торговать не всем суждено, там можно и высказывать общие мысли тоже. И запись для тех кто пропустил...
(Anonymous)
Jan. 16th, 2016 07:39 am (UTC)
Re: Беларус
С уважением, как обычно :)
Re: Беларус - ecworld - Jan. 16th, 2016 10:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 16th, 2016 05:49 pm (UTC) - Expand
(Anonymous)
Jan. 16th, 2016 07:36 pm (UTC)
брокер
Здравствуйте,
можно узнать через какого брокера вы торгуете и по каким критериям выбрали именно его?
что вы думаете о рисках брокера, по сравнению с рисками банковского депозита в прогнозируемых условиях?
Спасибо. Петр.
ecworld
Jan. 16th, 2016 11:05 pm (UTC)
Добрый день / ночь.

Если сейчас выбирать, то ТОЛЬКО брокера с госучастием. По остальным риск очень высокий, если банковская система не выдержит.

Если госы упадут, то в принципе, беспокоиться тогда нужно будет не о деньгах на счёте. Единственное, госы могут первыми начать морозить, а частные ещё посопротивляются, если речь зайдет о заморозке / национализации средств физиков для спасения фин системы.
mizantropoffbk
Jan. 17th, 2016 12:53 am (UTC)
Как то взаимоисключающе прозвучало предложение. Сберу то стоит доверять или нет, как брокеру?
ecworld
Jan. 17th, 2016 07:46 am (UTC)
на данный момент - да. но всегда помните про сберкассу и риск, то если власти начнут говорить о "помощи" государству со стороны населения, сразу забирайте деньги.
ecworld
Jan. 18th, 2016 07:34 am (UTC)
продал пока все путы:
20% оставшейся позы:
put 67,5 ~4000, прибыль +400%,
put 65 ~2400, прибыль +580%.

всю позу:
put 62.5 ~1000, прибыль +330.
put 60 ~360, прибыль +170%.
hakim
Feb. 3rd, 2016 08:37 am (UTC)
Денис, здравствуйте!
С удивлением наткнулся на ваш блог, с удивлением - потому что странно, как я его раньше не находил.
Много интересной информации в приятной позитивной подаче. Спасибо!
Хотел уточнить у вас, может быть, порекомендуете хорошее прикладное к РТС обучающее/разьясняющее на примерах чтиво по торговле опционами?
В любом случае, еще раз огромное спасибо за блог. Хороших вам новостей.
ecworld
Feb. 3rd, 2016 02:04 pm (UTC)
добрый день.
по опционам не подскажу. как и в целом по трейдингу.
( 44 comments — Leave a comment )

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner